أثر تقنية التعلم العميق ((Lstm-var على التنبؤ بمخاطر تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية - دليل من قطاع البنوك التجارية العاملة في مصر

أولاً: الفكرة البحثية:
يلعب القطاع المصرفي دوراً رئيسياً في تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتحقيق الحماية المالية للعملاء والمستثمرين، بما جعل القطاع يتمتع بالسيولة والربحية، ويسهم في تحقيق حالة من الاستقرار المالي الذي يعد ركيزة أساسية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام، وتسعي الدولة المصرية من إرساء دعائم قطاع مصرفي قادر على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية، والتكيف مع المتغيرات المختلفة، والصمود أمام التحديات والأزمات المتعددة (محمد ،٢٠٢٣).
في ظل التغيــرات الكبيــرة فـي سـعر صـرف العملات الأجنبية يواجه القطاع المصرفي المصري صعوبات كبيرة حيث تتجه المخاطر الائتمانية والمخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية إلى الارتفاع في ظل الظروف الحالية (جعفر، بدروني، 2022) الناتجـة عـن تخفيـض قيمـة العملـة المحليـة مقابـل العملات الأجنبية أدت إلى ارتفـاع تكلفـة واردات الشـركات، ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع تكاليـف التشـغيل وانخفـاض التدفقـات النقديـة التشـغيلية وانخفـاض الربحيـة المتوقعـة للبنوك
وتعد تقنية التعلم العميق باستخدام نموذج (LSTM-VAR) أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل وتفسير البيانات المعقدة، بما في ذلك البيانات المالية وغير المالية، وتمثل أداة فعالة في تحليل والتنبؤ بمخاطر تغيرات أسعار العملات الأجنبية وتأثيرها على أداء البنوك التي تستند على طبقات متعددة لمعالجة البيانات وتجنب المعلومات الزائدة وخسائر التنبؤ، واستخراج الأنماط المطلوبة لضمان الدقة في التنبؤات (2024Mo,)، من أجل الحد من هذه المخاطرومواجهة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية  .
وتكمن المشكلة البحثية: تزايد التقلبات والمخاطر الناتجة عن التغيرات في اسعار الصرف وتداعيتها السلبية على القطاع المصرفي، ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض التدفقات النقدية البنوك وقيمتها السوقية داخل السوق، خفض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية وفقا لوكالة موديز انخفاض جودة الأصول والأرباح، ورأس المال الاحتياطي والجدارة الائتمانية للبنوك نتيجة التغيرات الاقتصادية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية المتوقعـة للبنوك ، مما يـؤدي إلـى التأثيــر سـلبا علـى العوائـد المتوقعة مـن أسـهم هـذه البنوك وقيمتهـا السـوقية داخـل السـوق ) البنك المركزي 2024 ) .
  كما تواجه البنوك مخاطر مصرفية متنوعة تختلف في درجة خطورتها من بنك الي أخر، وتمثل المخاطر المالية وغير المالية جزءا لا يستهان به في القطاع المصرفي، مما يتحتم على البنوك ضرورة تحليل كافة أنواع المخاطر كمخاطر السوق، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر التمويل والمخاطر المالية وغيرها من المخاطر، وبالتالي فإن حسن إدارة المخاطر والتقلبات في سعر صرف العملات الأجنبية من العوامل التي تساعد البنك على نجاحه وضمان استمراره (فالي ،٢٠٢٣)
وتهدف الفكرة البحثية الى: بيان أثر تقنية التعلم العميق باستخدام نموذج (Lstm-VAR) كأحد أنظمة الذكاء الاصطناعي في ظل عصر الرقمنة على التنبؤ بمخاطر التغيرات في أسعار العملات الأجنبية.